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Économétrie - 11e éd.

Économétrie - 11e éd.

Auteure: Régis Bourbonnais

Nombre de pages: 416

La 11e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l’économétrie moderne ainsi que de l’ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; une rubrique L’essentiel pour retenir les points clés du chapitre. En complément, les données des exercices pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l’auteur : regisbourbonnais.dauphine.fr

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Économétrie

Auteure: Régis Bourbonnais

Nombre de pages: 329

Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie : tels sont les objectifs de cet ouvrage. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés, permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site Internet, laissant ainsi le loisir au lecteur de refaire par lui-même l'ensemble des exercices. L'ouvrage insiste particulièrement sur les concepts de l'économétrie moderne et présente de façon extrêmement pédagogique : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la çointégration et le modèle à correction d'erreur. Ce livre intéressera ...

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Econométrie

Auteure: Régis Bourbonnais

Nombre de pages: 403

Cette 10e édition marque la volonté d'une mise à jour régulière de ce manuel tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique qui est sa "marque de fabrique". Nous abordons : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives ; l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.

Économétrie - 10e éd.

Économétrie - 10e éd.

Auteure: Régis Bourbonnais

Nombre de pages: 392

Cette 10e édition marque la volonté d'une mise à jour régulière de ce manuel tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique qui est sa "marque de fabrique". Nous abordons : • les domaines classiques de l’économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; • les différents tests statistiques issus de l’économétrie ; • une introduction à l’analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; • la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d’erreur ; • l’économétrie des variables qualitatives ; • l’économétrie des données de panel. L’alternance constante de cours et d’exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie.

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Econométrie

Auteure: Régis Bourbonnais

Nombre de pages: 373

Cette 7e édition, mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques ; en fin d'ouvrage, une étude de cas récapitule de manière opérationnelle l'ensemble des acquis du cours. Des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie disponibles sur Internet complètent ce manuel.

Analyse des séries temporelles en économie

Analyse des séries temporelles en économie

Auteure: Régis Bourbonnais , Michel Terraza

Nombre de pages: 280

Quelles sont les nouvelles méthodes d'analyse des séries temporelles ? Comment stationnariser une chronique ? Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Ce livre répond aux questions concernant les différentes méthodes d'analyse de séries temporelles : les méthodes standards de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel) puis les techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, modèles ARIMA, modèles ARCH...). Les applications de ces techniques sont multiples et concernent des disciplines très diverses : prévision macroéconomique, finance, marketing, etc. Les auteurs ont voulu, par une alternance systématique de cours et d'exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et, ainsi, d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Ce livre s'adresse aux étudiants...

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Exercices pédagogiques d'économétrie

Auteure: Régis Bourbonnais

Nombre de pages: 245

La 4e de couv. indique : "L'économétrie est une matière qui effraie le plus souvent les étudiants par son caractère formalisé et le recours à des notions de mathématiques et de statistiques. Cette deuxième édition, enrichie de nouveaux exercices, présente de manière très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie vu au travers d'exercices corrigés. L'objectif est de proposer un complément indispensable aux cours d'économétrie et aux ouvrages existants ainsi qu'une aide à la préparation des séances de Travaux Dirigés. L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens. Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré. Ce livre répond à un double besoin pédagogique : mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques, utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées. Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés : les modèles de régression simple et ...

SAS l'essentiel

SAS l'essentiel

Auteure: Olivier Decourt

Nombre de pages: 256

Ce livre a été conçu pour maîtriser les usages les plus courants de SAS (Statistical Analysis System) que sont l'extraction de données, les requêtes, les jointures, les statistiques descriptives ou le paramétrage. Plus de 90% des informations contenues dans ce livre sont valables pour toutes les versions de SAS car elles se rapportent à des besoins que l'éditeur du logiciel a pris en compte depuis de nombreuses années. L'ouvrage comporte une introduction au code (en langage SAS, en requêtes SQL ou en langage macro) pour ceux qui veulent s'initier à ce type de programmation.

Introduction à l'économétrie

Introduction à l'économétrie

Auteure: Jeffrey Wooldridge

Nombre de pages: 1010

La référence en économétrie ! Ce manuel d'introduction réussit l'exploit de simplifier la présentation de l'économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universitaire. En recourant à de nombreuses applications empiriques, ce manuel d’introduction, dans sa seconde édition, réussit l’exploit de simplifier la présentation de l’économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universitaire. Les méthodes économétriques sont présentées avec l’objectif de répondre à des questions pratiques liées à l’analyse du comportement des agents économiques, l’évaluation de politiques publiques ou la réalisation de prévisions. Devenu une référence dans le monde anglo-saxon, cet ouvrage permet de comprendre et d’interpréter les hypothèses d’un modèle à la lumière de nombreuses applications empiriques. L’ouvrage distingue clairement le type de données analysées. Non seulement, il couvre les données en coupe transversale et les séries chronologiques, mais il aborde également les données de panel dont l’utilisation est devenue très fréquente aujourd’hui. Ce...

La Prévision des ventes

La Prévision des ventes

Auteure: Renaud De Maricourt

Nombre de pages: 160

Aucune entreprise ne peut fonctionner sans prévisions des ventes. Celles-ci sont indispensables pour établir un plan de trésorerie, par exemple, ou un planning de fabrication, ou décider des investissements. Pas de gestion efficace sans bonnes prévisions. Hélas, les méthodes utilisées dans les entreprises restent souvent rudimentaires, par méconnaissance des techniques de prévision. Cet ouvrage est destiné aux étudiants, certes, mais aussi aux responsables et praticiens d'entreprise. Il présente un panorama clair et complet des méthodes utilisables. Même les non-matheux y trouveront des recettes, des exemples concrets, des conseils pratiques. Grâce à sa double expérience d'homme d'entreprise et d'enseignant, l'auteur sait présenter un sujet fort technique d'une manière simple, aisément compréhensible pour des non-initiés. Lisez ce livre : vous ferez un bon investissement.

Exercices d'économétrie et d'analyse de données

Exercices d'économétrie et d'analyse de données

Auteure: Casin Philippe

Nombre de pages: 208

Ce manuel s’adresse aux étudiants de 3e année de licence et de master, aux étudiants des écoles de commerce et d’ingénieurs, et plus généralement à ceux qui s’intéressent à l’analyse statistique des données et ses applications. Les méthodes d’économétrie et d’analyse de données sont des techniques complémentaires, basées sur les mêmes outils mathématiques et statistiques ; les exercices proposés dans ce livre concernent la mesure de la liaison entre deux variables, les modèles de régression simple et multiple, l’analyse en composantes principales, l’analyse canonique et l’analyse factorielle des correspondances. Table des matières : 1. Relations entre deux variables. 2. Le modèle de régression simple. 3. Le modèle de régression multiple. 4. Problèmes de régression. 5. L’analyse en composantes principales. 6. L’analyse canonique et l’analyse factorielle des correspondances. Tables statistiques.

Séries temporelles avec R

Séries temporelles avec R

Auteure: Yves Aragon

Nombre de pages: 286

Livre sur les séries temporelles avec l'utilisation du logiciel R.

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Analyse des séries temporelles

Auteure: Régis Bourbonnais , Michel Terraza

Nombre de pages: 329

Cette 2e édition, enrichie par de nouveaux exercices et les développements les plus récents, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévisions de ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles a des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing, etc. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.

Mare economicum

Mare economicum

Auteure: Patrice Guillotreau

Nombre de pages: 552

La mer fait-elle bien vivre les hommes qui l'exploitent ? Récompense-t- elle les marins à la mesure (ou à la démesure) des efforts consentis pour en tirer un revenu ? Depuis les commerçants phéniciens de l'Antiquité jusqu'aux porte-conteneurs géants qui sillonnent aujourd'hui les océans avec une régularité de métronome, les risques et les capitaux encourus ont toujours défié les lois terriennes de l'économie. Une collision, un échouage, un acte de piraterie, une pollution ou une tempête peuvent avoir raison en quelques minutes d'un investissement patiemment construit au fil des années. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qu'attirent la rudesse mais aussi la liberté et parfois la bonne fortune promises par le travail en mer (étudiants, professionnels de la mer, enseignants, administrateur...). Il aborde quelques grands secteurs de l'économie maritime française (pêche, pisciculture et conchyliculture, construction navale, transport maritime, ports de pêche et de commerce, tourisme littoral...) afin d'en établir le bilan des deux décennies écoulées et de les mettre en perspective dans une économie globalisée. La volonté initiale de cet ouvrage est de...

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Analyse des séries temporelles, applications à l'économie et à la gestion

Auteure: Régis Bourbonnais , Michel Terraza

Nombre de pages: 354

Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles qui permettent de déterminer la volatité de données dans le temps (effet de saisonnalité par exemple) et d'effectuer des prévisions. L'analyse des séries temporelles trouve des applications en macroéconomie, finance, marketing, etc. Cette 4e édition est mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas de synthèse. Sur son site Internet, l'auteur propose en téléchargement les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés pour permettre à l'étudiant de s'entraîner en grandeur nature.

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Econométrie

Auteure: Claudio Araujo , Jean-françois Brun , Jean-louis Combès , Jean-louis Combes

Nombre de pages: 312
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Comment optimiser les approvisionnements

Auteure: Régis Bourbonnais , Philippe Vallin

Nombre de pages: 112

Comment choisir une politique d'approvisionnement adaptée aux caractéristiques des diverses chaînes logistiques ? Quelles sont les méthodes de prévision de la demande ? Comment dimensionner un stock de sécurité ? Comment évaluer la qualité des prévisions ? Comment concevoir des systèmes intégrés d'approvisionnement ? À ces questions Régis Bourbonnais et Philippe Vallin apportent des réponses opérationnelles. L'objet de ce livre (troisième édition) est de présenter de manière pratique les différentes méthodes liées à la gestion des approvisionnements et des stocks. Les principaux modèles mathématiques sont abordés simplement et de nombreux exemples numériques permettent aux lecteurs de se familiariser avec les formalisations présentées. Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels concernés par les achats, la prévision des ventes, les approvisionnements et la gestion des stocks ainsi qu'aux étudiants en gestion, des Universités et des Ecoles de Commerce et d'Ingénieurs.

Analyse factorielle multiple avec R

Analyse factorielle multiple avec R

Auteure: Jérôme Pagès

Nombre de pages: 269

L’analyse factorielle multiple (AFM ) est la méthode de référence pour analyser des tableaux de données dans lesquels un ensemble d’individus est décrit par plusieurs groupes de variables, ces dernières pouvant être quantitatives et/ou qualitatives. Ce type de tableau multiple se rencontre dans de nombreux domaines comme les enquêtes (les questionnaires comportent toujours plusieurs thèmes : des opinions, des comportements, etc.) ou les sciences expérimentales (dans l’industrie agro-alimentaire, par exemple, on caractérise les produits à la fois par des données physico-chimiques et des données issues de dégustations). Ce livre est destiné aux utilisateurs confrontés à des tableaux multiples. Une large place est accordée aux applications et à la mise en oeuvre via R. L’objectif est de rendre l’utilisateur autonome dans l’application de l’AFM sur ses données. Dans cet esprit, ce livre : – introduit une à une les principales caractéristiques de la méthode intuitivement à partir d’exemples ; – donne les éléments théoriques nécessaires pour une compréhension en profondeur avec un recours au raisonnement géométrique systématique ; – ...

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L'efficience informationnelle des marchés financiers

Auteure: Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Nombre de pages: 122

Comment expliquer l'effondrement du Nasdaq, le deuxième marché américain des actions, en mars 2000? Quelle information les prix observés sur les marchés véhiculent-ils? Les cours boursiers sont-ils trop volatils eu égard aux fondamentaux économiques? Peut-on intégrer la nature humaine des intervenants sur les marchés dans la construction des modèles et paradigmes théoriques? Ce livre répond notamment à ces questions en faisant le point sur la théorie de l'efficience informationnelle des marchés financiers, sujet toujours très controversé en finance. L'approche standard de l'efficience informationnelle est traitée de façon approfondie, mais les nouvelles approches de l'efficience, faisant une large part aux phénomènes psychologiques et sociologiques, sont également exposées.

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Économétrie

Auteure: Régis Bourbonnais

Nombre de pages: 352

Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie : tels sont les objectifs de cet ouvrage. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés, permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site Internet, laissant ainsi le loisir au lecteur de refaire par lui-même l'ensemble des exercices. Cette sixième édition mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre insiste particulièrement sur les concepts de l'économétrie moderne et présente de façon extrêmement pédagogique : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration ...

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J'ai un problème avec ma mère

Auteure: Babette Cole

Nombre de pages: 28

C'est un problème un peu particulier, très particulier même. Le genre de problème qui fait que les copains sont ravis de venir jouer à la maison. Leurs parents, eux, font une drôle de tête. Mais chut ! des crapauds nous écoutent.

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Prévision des ventes

Auteure: Régis Bourbonnais , Jean-claude Usunier

Nombre de pages: 287

Quelles sont les méthodes de prévision des ventes? Comment concevoir des systèmes intégrés de prévision? Comment les évaluer? A ces questions Régis Bourbonnais et Jean-Claude Usunier apportent des réponses opérationnelles. Après avoir présenté les notions statistiques et économiques indispensables, les auteurs proposent différentes méthodologies de prévision en fonction des secteurs d'activité. Une démarche spécifique est proposée pour les biens industriels, les biens de consommation durables, les produits de grande consommation. Cette quatrième édition est enrichie d'exemples récents illustrant dans chaque cas cette approche sectorielle. L'environnement du système de prévision est abordé en détail: la collecte.des données, la conception du système d'information, l'évaluation de la qualité de la prévision, les principaux choix informatiques. Afin que le lecteur puisse refaire les exercices et utiliser par lui-même les différentes méthodes de prévision, les données utilisées ainsi que les exercices corrigés sur tableur sont disponibles par téléchargement sur le serveur web : http://www.cip.dauphine.fr/bourbonnais/ Plus qu'un livre sur la...

Un monde d'inégalités

Un monde d'inégalités

Auteure: Bertrand Badie , Dominique Vidal

Nombre de pages: 305

L'état du monde propose ici de nouvelles perspectives pour comprendre les inégalités contemporaines à l'échelle mondiale, régionale et nationale. S'appuyant sur de solides ressources statistiques et sur d'innombrables exemples, sur les cinq continents, les spécialistes qui ont contribué à ce volume en décortiquent les mécanismes et fournissent ainsi quelques pistes pour tenter de les combattre. Depuis plusieurs années, et singulièrement après la crise financière de 2008, les inégalités sont redevenues un thème d'actualité. Des best-sellers internationaux se consacrent à cette question trop longtemps négligée. Des ONG publient des chiffres alarmistes qui illustrent le fossé croissant entre les pauvres, qui paraissent toujours plus nombreux et vulnérables, et les ultra-riches, qui ne savent plus comment dépenser leurs gigantesques fortunes. D'Athènes à Caracas, de Madrid à New York, de Hong Kong à Ouagadougou, les mouvements populaires qui placent la lutte contre les inégalités au cœur de leur programme se multiplient et prennent de l'ampleur. Mais, derrière les slogans, comment appréhender et mesurer précisément ces inégalités qui pèsent de...

Les agences de notation

Les agences de notation

Auteure: Norbert Gaillard

Nombre de pages: 116

Quel est le rôle des agences de notation ? Comment leur activité est-elle supervisée ? Quelle est leur responsabilité dans la débâcle financière de 2008 puis la crise de la zone euro ? Comment les agences ont-elles réagi à la crise liée à la pandémie de Covid-19 ? Cet ouvrage répond à ces questions et explique l'importance croissante des notations. Il examine également la façon dont les trois principales agences (Standard & Poor's, Moody's et Fitch) déterminent le risque de crédit des États, des collectivités locales, des entreprises, des banques et des produits structurés. Cette analyse souligne leurs difficultés récurrentes à anticiper les grands retournements de cycle. Le déclin de la notation depuis dix ans est à relativiser. En dépit des conflits d'intérêts qui ont terni la réputation des agences, les ratings continuent d'être utilisés par les acteurs du marché. La notation financière demeure incontournable au moment où explosent les dettes publiques et privées.

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Analyse des séries temporelles

Auteure: Régis Bourbonnais , Virginie Terraza

Nombre de pages: 357

Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques comme modernes - d'analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing... Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH...) sont expliquées en détail. Chaque chapitre présente ainsi : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; une rubrique « L'essentiel » pour retenir les points clés. Cette 5e édition s'enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d'ingénieurs...) et aux professionnels de l'économétrie des séries temporelles (économistes d'entreprise, chercheurs...) qui...

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Econométrie

Auteure: William H. Greene , Didier Schlacther

Nombre de pages: 943

Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques. La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...). La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée - modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en œuvre. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des...

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La finance islamique

Auteure: Geneviève Causse

Nombre de pages: 215

Premier manuel de référence en langue française écrit par une universitaire enseignant dans divers pays du monde musulman, cet ouvrage présente quatre particularités. Il fait apparaître la finance islamique dans son contexte historique, celui de la culture spirituelle, sociale, économique et juridique de l'Islam. C'est à ce titre, en tant que système idéologique, mettant en cause les principes de l'ultra-libéralisme, qu'elle peut séduire les non musulmans et apporter des éléments de réflexion pour une " révision éthique " du système économique et financier en crise. Par comparaison avec le système conventionnel, il consacre des développements à la gestion et au mode de fonctionnement des banques islamiques, à leurs organes de décision, de gestion et de contrôle, ainsi qu'à leurs systèmes d'information et de gestion des risques. Lors de la présentation des produits financiers islamiques, il complète les aspects techniques et juridiques par la traduction comptable des opérations relatives à chaque produit afin de mieux comprendre les caractéristiques spécifiques de chacun d'eux. Il dresse un bilan des performances des banques islamiques après...

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Introduction à l'économétrie

Auteure: Brigitte Dormont

Nombre de pages: 518

Cette Introduction à l'économétrie est destinée aux étudiants des masters d'économie quantitative et d'économétrie. Elle peut aussi intéresser les élèves des grandes écoles, les doctorants et les chercheurs désireux d'acquérir des bases en économétrie ou de rafraîchir leurs connaissances. Cet ouvrage a pour ambition de faire comprendre les principes des méthodes économétriques : les résultats théoriques sont démontrés en détail et les notions introduites illustrées par des applications. L'estimation du modèle linéaire de base est tout d'abord étudiée, avec une présentation des tests usuels. Les hypothèses initiales sont ensuite progressivement relâchées pour considérer des modèles plus réalistes, avec des perturbations hétéroscédastiques ou corrélées entre elles, ou avec des variables explicatives non exogènes. L'ouvrage se termine avec une présentation du traitement économétrique des données de panel. Les méthodes applicables à ces données peuvent être abordées simplement et permettent d'améliorer fortement l'analyse empirique

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Econométrie

Auteure: René Giraud , Nicole Chaix

Nombre de pages: 353

Ce cours d'Econométrie est destiné aux étudiants de Maîtrise de Sciences Economiques. Il représente un enseignement actuellement dispensé à l'Université PARIS 2, sous des formes spécifiques, aux étudiants des Maîtrises d'Economie, de Gestion et d'Econométrie. A ce jour, les livres d'Econométrie existants étaient soit trop spécialisés, soit d'un niveau théorique difficilement abordable par des étudiants de Maîtrise. Ce nouveau manuel, où chaque chapitre est suivi d'exercices corrigés, concilie une approche formelle rigoureuse correspondant à la formation de mathématicien des deux auteurs, avec un souci pédagogique de faire acquérir aux étudiants une méthodologie rigoureuse ainsi qu'une maîtrise intelligente des développements informatiques actuels de l'Econométrie. Ces deux aspects, réunis pour la première fois, doivent permettre aux étudiants de développer l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine actuellement en plein développement.

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Analyse de régression appliquée

Auteure: Yadolah Dodge , Valentin Rousson

Nombre de pages: 279

Cette nouvelle édition entièrement révisée propose une présentation complète des concepts et techniques de base de l'analyse de régression et de la méthode d'estimation des paramètres. La méthode des moindres carrés y est présentée en détail dans les trois premiers chapitres, pour l'analyse de régression simple et multiple, mais l'ouvrage s'ouvre également sur d'autres méthodes. S'appuyant sur l'expérience de leur enseignement, les auteurs présentent de façon très pédagogique : l'analyse de régression linéaire ; la régression linéaire simple ; la régression multiple ; la corrélation ; les diagnostics ; le choix du modèle; l'analyse de variance et régression ; la régression ridge ; la régression lad. Chaque chapitre est illustré de nombreux exemples et comporte des exercices dont les corrigés sont fournis en fin d'ouvrage.

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