Ebooks Gratuits

Séries temporelles avec R

Auteure: Yves Aragon

Nombre de pages: 286

Livre sur les séries temporelles avec l'utilisation du logiciel R.

Analyse des séries temporelles

Auteure: Régis Bourbonnais , Virginie Terraza

Nombre de pages: 357

Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques comme modernes - d'analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing... Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH...) sont expliquées en détail. Chaque chapitre présente ainsi : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; une rubrique « L'essentiel » pour retenir les points clés. Cette 5e édition s'enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d'ingénieurs...) et aux professionnels de l'économétrie des séries temporelles (économistes d'entreprise, chercheurs...) qui...

Analyse des séries temporelles en économie

Auteure: Régis Bourbonnais , Michel Terraza

Nombre de pages: 274

Quelles sont les nouvelles méthodes d'analyse des séries temporelles ? Comment stationnariser une chronique ? Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Ce livre répond aux questions concernant les différentes méthodes d'analyse de séries temporelles : les méthodes standards de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel) puis les techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, modèles ARIMA, modèles ARCH...). Les applications de ces techniques sont multiples et concernent des disciplines très diverses : prévision macroéconomique, finance, marketing, etc. Les auteurs ont voulu, par une alternance de cours et d'exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et ainsi, d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement.

Analyse des séries temporelles - 5e éd.

Auteure: Régis Bourbonnais , Virginie Terraza

Nombre de pages: 368

L’analyse des séries temporelles, discipline faisant appel à des mathématiques poussées, trouve ses applications principales en macroéconomie, en finance, ou en marketing. Cet ouvrage explique de manière pédagogique les techniques classiques et modernes d’analyse des séries temporelles. Le lecteur y découvrira entre autres quelles sont les méthodes de prévision des ventes, ce que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins, comment procéder à l’analyse spectrale, pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ou à quoi correspondent les tests de racine unitaire et comment les utiliser. Les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont téléchargeables sur le site dunod.com.

Analyse des séries temporelles en économie

Auteure: Régis Bourbonnais , Michel Terraza

Nombre de pages: 280

Quelles sont les nouvelles méthodes d'analyse des séries temporelles ? Comment stationnariser une chronique ? Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Ce livre répond aux questions concernant les différentes méthodes d'analyse de séries temporelles : les méthodes standards de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel) puis les techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, modèles ARIMA, modèles ARCH...). Les applications de ces techniques sont multiples et concernent des disciplines très diverses : prévision macroéconomique, finance, marketing, etc. Les auteurs ont voulu, par une alternance systématique de cours et d'exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et, ainsi, d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Ce livre s'adresse aux étudiants...

Détection de changements et analyse des séries temporelles d’images 1

Auteure: Abdourrahmane M. Atto , Francesca Bovolo , Lorenzo Bruzzone

Nombre de pages: 324

Cet ouvrage traite des avancées en analyse des séries chronologiques d’images de télédétection par apprentissages statistique, automatique et/ou profond. Il présente un éventail de modèles mathématiques, de méthodes d’extraction d’informations spatio-temporelles et d’applications en observation de la Terre. Détection de changements et analyse des séries temporelles d’images 1 est structuré selon les stratégies d’apprentissage supervisé, semi-supervisé et non supervisé sur les séries temporelles d’images optiques et radar à synthèse d’ouverture. L’ouvrage met en lumières des contributions sur la détection de changements multidates dans des données mono- et multi-modales, sur les classes de transitions et d’entités dynamiques, sur l’analyse des tendances et des fluctuations spatio-temporelles, ou encore sur le suivi et l’analyse prédictive d’évolution. De nombreuses applications illustrent les études sur l’évolution de la surface terrestre (cartographie d’exploitation des terres, analyse de l’état des glaciers, dynamique urbaine, évaluation de la neige, etc.) et sur les risques naturels (évaluation des inondations,...

Cours de séries temporelles

Auteure: Christian Gourieroux , Alain Monfort

Nombre de pages: 380

Analyse et prédiction de séries temporelles par méthodes non linéaires

Auteure: Amaury Lendasse

Nombre de pages: 158

L'analyse et la prédiction de séries temporelles sont des défis scientifiques importants, qui trouvent leurs applications dans des domaines aussi variés que la finance, la production électrique, l’hydrologie, la climatologie, etc. Comme ils englobent les modèles linéaires, les modèles non linéaires offrent potentiellement des performances supérieures mais ils posent cependant également des problèmes complexes tels que des minima locaux pour la fonction à optimiser, des temps de calcul très longs, une sélection de structure de modèle rendue plus difficile et une détermination de régresseur plus ardue. On définit tout d’abord la meilleure structure de modèle comme celle qui minimise une erreur de généralisation. Les différentes méthodes permettant d’estimer cette erreur sont présentées : Cross-Validation, Leave-One-Out, Bootstrap, etc. Une comparaison expérimentale de ces méthodes sur une série benchmark classique montre la supériorité des méthodes de Bootstrap. Une accélération de ces méthodes ainsi qu’une solution au problème des minima locaux sont apportées. Les différentes méthodes de détermination du meilleur régresseur,...

Analyse des séries temporelles

Auteure: Régis Bourbonnais , Michel Terraza

Nombre de pages: 329

Cette 2e édition, enrichie par de nouveaux exercices et les développements les plus récents, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévisions de ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles a des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing, etc. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.

Méthodes non linéaires pour séries temporelles

Auteure: Geoffroy Simon

Nombre de pages: 172

De la finance à la climatologie, en passant par les processus industriels, nombreux sont les domaines où on rencontre des séries temporelles. L'analyse, la modélisation et la prédiction de séries temporelles constituent aujourd’hui encore des défis, sur le plan scientifique tout comme dans ces nombreux domaines d’applications. En alternative aux modèles linéaires, les modèles non linéaires sont utilisés ici pour l’analyse, la modélisation et la prédiction de séries temporelles. Les modèles non linéaires sont potentiellement plus performants que les modèles linéaires, mais les questions de sélection de structure de modèle, de prédiction à long terme ou de construction des régresseurs sont plus complexes à résoudre dans le cadre non linéaire. Les paramètres de structure de certains modèles et des méthodes de sélection de structure sont d’abord décrits. La sélection de structure par FastBootrap est complétée par un test statistique qui constitue un argument théorique en faveur de l’approximation par régression linéaire du terme d’optimisme du Bootstrap. La Double Quantification Vectorielle (DQV), modèle de prédiction à long terme...

Une histoire des concepts des séries temporelles

Auteure: Véronique Meuriot

Nombre de pages: 234

A partir d'un éclairage historique qui s'intéresse aux pères fondateurs de l'économétrie ainsi qu'aux textes qui font référence en la matière, l'étude proposée tend à éclaircir les concepts en jeu et à les rendre accessibles au plus grand nombre.--[Memento].

Le climat à découvert

Auteure: Collectif

Nombre de pages: 285

Qu'est ce que l'effet de serre ? Le rôle de l'homme sur le climat est-il détectable et comment ? Comment mesure-t-on la fonte de la banquise, le recul des glaciers de montagne ou bien encore l'élévation du niveau de la mer ? Comment les chercheurs font-ils pour modéliser un système aussi complexe que la planète terre ? Quelles données permettent de décrire et modéliser les climats passés ? Comment s'y prend-on pour prévoir l'évolution à venir du climat ? À l'écart de la polémique médiatique, Catherine Jeandel et Rémy Mosseri ont mobilisé plus d'une centaine de contributeurs qui livrent ici un panorama large des méthodes et outils mis en œuvre pour étudier notre climat et son avenir. Ils montrent que, pour résoudre cette question extraordinairement complexe, une approche pluridisciplinaire est plus que jamais nécessaire, a la croisée de l'expérimentation, de l'observation, de la simulation et de la théorie. Un livre majeur.

Gestion de portefeuille et modélisation des séries temporelles

Auteure: Cristiana Doina Tudor

Nombre de pages: 326

Cet ouvrage a comme premier objectif de prouver l’inefficacité d’un marché boursier, en proposant la possibilité du développement d’un modèle de sélection d’un portefeuille d’actions à un rendement supérieur aux indices boursiers. L’analyse financière rigoureuse des compagnies cotées à la Bourse de Bucarest peut-elle permettre d’identifier précisément de telles actions? Comment appliquer la modélisation mathématique de la volatilité des actifs financiers? Théorie du marché des capitaux, management actif théorique mais aussi pratique de portefeuille, analyse des modélisations des séries parallèles… Au-delà de l’étude pointue du marché boursier roumain, Cristiana Doina Tudor signe un opus de référence – modèles AR, ARMA, GARCH, ARCH, tests de causalité Granger, etc. –, truffé de cas concrets, qui saura séduire les spécialistes de la finance.

Analyse factorielle multiple avec R

Auteure: Jérôme Pagès

Nombre de pages: 269

L’analyse factorielle multiple (AFM ) est la méthode de référence pour analyser des tableaux de données dans lesquels un ensemble d’individus est décrit par plusieurs groupes de variables, ces dernières pouvant être quantitatives et/ou qualitatives. Ce type de tableau multiple se rencontre dans de nombreux domaines comme les enquêtes (les questionnaires comportent toujours plusieurs thèmes : des opinions, des comportements, etc.) ou les sciences expérimentales (dans l’industrie agro-alimentaire, par exemple, on caractérise les produits à la fois par des données physico-chimiques et des données issues de dégustations). Ce livre est destiné aux utilisateurs confrontés à des tableaux multiples. Une large place est accordée aux applications et à la mise en oeuvre via R. L’objectif est de rendre l’utilisateur autonome dans l’application de l’AFM sur ses données. Dans cet esprit, ce livre : – introduit une à une les principales caractéristiques de la méthode intuitivement à partir d’exemples ; – donne les éléments théoriques nécessaires pour une compréhension en profondeur avec un recours au raisonnement géométrique systématique ; – ...

Analyse des séries temporelles, applications à l'économie et à la gestion

Auteure: Régis Bourbonnais , Michel Terraza

Nombre de pages: 354

Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles qui permettent de déterminer la volatité de données dans le temps (effet de saisonnalité par exemple) et d'effectuer des prévisions. L'analyse des séries temporelles trouve des applications en macroéconomie, finance, marketing, etc. Cette 4e édition est mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas de synthèse. Sur son site Internet, l'auteur propose en téléchargement les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés pour permettre à l'étudiant de s'entraîner en grandeur nature.

Probabilités, analyse des données et statistique

Auteure: Gilbert Saporta

Nombre de pages: 622

La démarche statistique n'est pas seulement une auxiliaire des sciences destinées à valider ou non des modèles préétablis, c'est aussi une méthodologie indispensable pour extraire des connaissances à partir de données et un élément essentiel pour la prise de décision. La très large diffusion d'outils informatiques peut donner l'illusion de la facilité à ceux qui n'en connaissent pas les limites, alors que la statistique est plus que jamais un mode de pensée fondamental pour maîtriser la complexité, l'aléatoire et les risques, en donnant la prudence scientifique nécessaire. Ce manuel présente l'ensemble des connaissances utiles pour pouvoir pratiquer la statistique. Il est destiné à un vaste public (étudiants, chercheurs, praticiens de toutes disciplines) possédant le niveau d'algèbre et d'analyse d'un premier cycle universitaire scientifique ou économique. Cette édition est une révision complète, avec des ajouts, des éditions à succès de 1990 et de 2006. Elle comporte de nombreux développements sur des méthodes récentes. Les 21 chapitres sont structurés en cinq parties : outils probabilistes, analyse exploratoire, statistique inférentielle,...

Évaluation des interventions de santé mondiale

Auteure: Collectif

Une couverture universelle des soins de santé en 2030 pour tous les êtres humains, du Nord au Sud ? Réaliser cet objectif de développement durable aussi ambitieux que nécessaire exigera une exceptionnelle volonté politique, mais aussi de solides données probantes sur les moyens d’y arriver, notamment sur les interventions de santé mondiale les plus efficaces. Savoir les évaluer est donc un enjeu majeur. On ne peut plus se contenter de mesurer leur efficacité : il nous faut comprendre pourquoi elles l’ont été (ou pas), comment et dans quelles conditions. Cet ouvrage collectif réunissant 27 auteurs et 12 autrices de différents pays et de disciplines variées a pour but de présenter de manière claire et accessible, en français, un florilège d’approches et de méthodes avancées en évaluation d’interventions : quantitatives, qualitatives, mixtes, permettant d’étudier l’évaluabilité, la pérennité, les processus, la fidélité, l’efficience, l’équité et l’efficacité d’interventions complexes. Chaque méthode est présentée dans un chapitre à travers un cas réel pour faciliter la transmission de ces savoirs précieux.

Series Temporelles

Nombre de pages: 23

L'archéologie à découvert

Auteure: Collectif

Nombre de pages: 330

Née au xixe siècle, l’archéologie a considérablement changé dans les dernières décennies : nouvelles problématiques, nouvelles techniques, arrivée de l’informatique, développement considérable de l’archéologie préventive ont renouvelé en profondeur la manière de faire de l’archéologie. Affaire d’amateurs à ses débuts, elle s’est peu à peu professionnalisée, et aujourd’hui la communauté des archéologues est très spécialisée : archéologues dédiés à une période et une aire culturelle données, chercheurs travaillant sur les environnements et les climats du passé, « dateurs », épigraphistes, archéomètres, anthropologues biologistes, architectes, technologues... L’archéologie occupe une place originale au sein des sciences humaines : elle est au carrefour des disciplines historiques, géographiques et anthropologiques, d’un côté, et des sciences biologiques, physiques, informatiques et chimiques, de l’autre. Les archéologues sont devenus des acteurs économiques importants qui interviennent dans la définition des politiques d’aménagement du territoire et dans la valorisation et la conservation des patrimoines de...

Introduction à l'économétrie

Auteure: Jeffrey Wooldridge

Nombre de pages: 1010

La référence en économétrie ! Ce manuel d'introduction réussit l'exploit de simplifier la présentation de l'économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universitaire. En recourant à de nombreuses applications empiriques, ce manuel d’introduction, dans sa seconde édition, réussit l’exploit de simplifier la présentation de l’économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universitaire. Les méthodes économétriques sont présentées avec l’objectif de répondre à des questions pratiques liées à l’analyse du comportement des agents économiques, l’évaluation de politiques publiques ou la réalisation de prévisions. Devenu une référence dans le monde anglo-saxon, cet ouvrage permet de comprendre et d’interpréter les hypothèses d’un modèle à la lumière de nombreuses applications empiriques. L’ouvrage distingue clairement le type de données analysées. Non seulement, il couvre les données en coupe transversale et les séries chronologiques, mais il aborde également les données de panel dont l’utilisation est devenue très fréquente aujourd’hui. Ce...

Optimiser la gestion de trésorerie par la modélisation économétrique des flux financiers

Auteure: Emmanuel Laurent

Nombre de pages: 444

Saisonnalité et non stationnarité

Auteure: Catherine Bac

Modèles Garch

Auteure: Christian Francq , Jean-michel Zakoian

Nombre de pages: 605

L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. La structure probabiliste des modèles GARCH classiques (conditions de stationnarité, propriétés des solutions) est étudiée en détail, de même que l'inférence statistique (identification, estimation, tests). Plusieurs extensions (modèles asymétriques, multivariés) sont traitées, ainsi que des applications financières. Cet ouvrage comporte de nombreuses illustrations et des applications sur séries réelles. Il peut servir de support de cours de niveau Master 2 et propose une large collection d'exercices et problèmes résolus. Plusieurs chapitres du livre ont été enseignés par les auteurs à l'ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique) et dans des universités françaises et étrangères.

Econométrie des séries temporelles

Auteure: Georges Bresson , Alain Pirotte

Nombre de pages: 658

L'originalité de cet ouvrage d'économétrie des séries temporelles repose sur deux orientations qui ont en permanence gouverné son élaboration. La première vise à aborder les problèmes classiques rencontrés dans l'analyse des séries temporelles sans nécessairement privilégier les démonstrations et théorèmes. L'accent ici est plutôt mis sur les méthodes univariées (modélisation de Box et Jenkins, analyse spectrale, tests de racine unitaire...) et multivariées (analyse cospectrale, fonction de transfert, filtre de Kalman, VAR, cointégration, ARCH...) et leurs conditions d'utilisation. La seconde orientation se traduit par un souci constant de rendre applicables les méthodes des séries temporelles, pour lesquelles on propose de nombreux exemples réalisés sur micro-ordinateurs à partir des logiciels économétriques existants. Dans cette optique, nous avons plus spécialement privilégié l'étude de la fonction de consommation des ménages français sur données trimestrielles, permettant ainsi de faire ressortir les complémentarités des analyses univariées et multivariées menées sur séries temporelles.

Économétrie

Auteure: Philippe Casin

Nombre de pages: 236

Modélisation et statistique spatiales

Auteure: Carlo Gaetan , Xavier Guyon

Nombre de pages: 310

La statistique spatiale connaît un développement important du fait de son utilisation dans de nombreux domaines : sciences de la terre, environnement et climatologie, épidémiologie, économétrie, analyse d’image, etc... Ce livre présente les principaux modèles spatiaux utilisés ainsi que leur statistique pour les trois types de données : géostatistiques (observation sur un domaine continu), données sur réseau discret, données ponctuelles. L’objectif est présenter de façon concise mais mathématiquement complète les modèles les plus classiques (second ordre et variogramme ; modèle latticiel et champ de Gibbs-Markov ; processus ponctuels) ainsi que leur simulation par algorithme MCMC. Vient ensuite la présentation des outils statistiques utiles à leur étude. De nombreux exemples utilisant R illustrent les sujets abordés. Chaque chapitre est complété par des exercices et une annexe présente brièvement les outils probabilistes et statistiques utiles à la statistique de champs aléatoires. In recent years spatial statistics has been widely applied in diverse areas such as climatology, ecology, economy, epidemiology, image analysis, etc. This volume...

Modèles aléatoires en Ecologie et Evolution

Auteure: Sylvie Méléard

Nombre de pages: 267

Le but du livre est de définir et développer une grande gamme d'outils probabilistes pour la modélisation en biologie des populations, afin de décrire des dynamiques temporelles de quantités biologiques telles que la taille d'une ou plusieurs populations, la proportion d'un allèle dans une population ou la position d'un individu. En partant de modèles markoviens discrets (marches aléatoires, processus de Galton-Watson), nous abordons progressivement le calcul stochastique et les équations différentielles stochastiques, puis les processus markoviens de saut, tels les processus de branchement à temps continu et les processus de naissance et mort. Nous étudions également les processus discret et continu pour l'évolution génétique et les généalogies: processus de Wright-Fisher et coalescent. Le livre détaille systématiquement les calculs de quantités d'intérêt pour les biologistes. De nombreux exercices d'application sont proposés. Le dernier chapitre montre l'apport de ces outils pour des problématiques biologiques actuelles. Il développe en détail des travaux de recherche très récents. This book defines and develops probabilistic tools for the modeling...

Économétrie - 11e éd.

Auteure: Régis Bourbonnais

Nombre de pages: 416

La 11e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l’économétrie moderne ainsi que de l’ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; une rubrique L’essentiel pour retenir les points clés du chapitre. En complément, les données des exercices pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l’auteur : regisbourbonnais.dauphine.fr

Econométrie

Auteure: Régis Bourbonnais

Nombre de pages: 306

Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie : tels sont les objectifs de cet ouvrage. Grâce à une alternance constante de cours et d'exercices corrigés, ce livre permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site Internet, ce qui permet au lecteur de refaire par lui-même l'ensemble des exercices. La deuxième édition de l'ouvrage insiste particulièrement sur les concepts de l'économétrie moderne et présente de façon extrêmement pédagogique : - les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, auto corrélation, des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; - les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; - une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; - la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; - la co-intégration et le...

Séries temporelles et modèles dynamiques

Auteure: Christian Gourieroux , Alain Monfort

Nombre de pages: 664

Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Il en est de même des problèmes plus récents comme la causalité, l'exogénéité, la cointégration, les tests de racine unité, les processus fractionnaires, les anticipations... Enfin, les techniques issues de l'automatique comme le filtrage et le lissage de Kalman sont également décrites et utilisées pour la modélisation des séries économiques. Des exercices et une bibliographie sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxième édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires.

L'analyse des séries temporelles appliquée

Auteure: Edouard Musabanganji

Nombre de pages: 152

Ce manuel d'application s'adresse aux chercheurs et etudiants de niveau Bac et Master en Statistiques et Econometrie appliquees. Il traite la demarche methodologique de la modelisation univariee et multivariee des series chronologiques respectivement avec l'approche de Box-Jenkins et le modele a correction d'erreur (ECM). L'application de cette demarche a un cas reel a permis de mieux comprendre le comportement individuel et celui d'ensemble des prix des principaux produits vivriers sur le marche central de la ville de Butare, Sud du Rwanda et de proposer des recommandations aux decideurs et initiateurs de politiques agricoles afin de les confronter a la realite du terrain.

Econométrie

Auteure: Régis Bourbonnais

Nombre de pages: 403

Cette 10e édition marque la volonté d'une mise à jour régulière de ce manuel tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique qui est sa "marque de fabrique". Nous abordons : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives ; l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.

Introduction à la statistique

Auteure: Stephan Morgenthaler

Nombre de pages: 399

Première introduction en statistique et en probabilités, cet ouvrage traite les méthodes les plus courantes et donne une base théorique. Le contenu étant structuré en quatre parties, l'introduction (statistique exploratoire) consiste en une discussion sur les données susceptibles d'être soumises à une analyse statistique. La deuxième partie (calcul des probabilités) est une initiation concise au calcul des probabilités, d'abord pour les évènements, ensuite pour des variables aléatoires. La troisième partie (idées fondamentales de la statistique) présente brièvement les approches majeures de la statistique, c'est-à-dire l'estimation et les méthodes inférentielles. Enfin, la dernière partie (méthodes statistiques aborde différents outils statistiques). Ouvrage de référence pour les étudiants ingénieurs (premier cours de statistique) et les chercheurs, complété par des exercices, il est conçu comme support pour un cours de deux semestres. Il peut également servir d'outil aux autodidactes intéressés par les bases et applications des méthodes statistiques.

Économétrie de la finance

Auteure: Christian Gourieroux , Olivier Scaillet , Ariane Szafarz

Nombre de pages: 350

Cet ouvrage constitue une introduction à l'Économétrie de la Finance. Les principales notions et théories financières y sont présentées, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes. La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoire, où les rentabilités des actifs sont supposées indépendantes, de même loi. Dans ce cadre l'absence de liaisons temporelles permet de ramener les calculs statistiques à la détermination de moyennes empiriques. Ce contexte « statique » allie la simplicité technique à l'efficacité pratique dans l'établissement d'indicateurs financiers et dans l'évaluation explicite de leurs précisions. La compréhension des notions développées ici dans le cadre de marche aléatoire ouvre la voie à l'étude de questions plus complexes aux niveaux financier et statistique, liées à l'analyse générale des dynamiques des marchés financiers. Ce livre s'adresse à un public possédant des notions de statistique et/ou d'économétrie du niveau second cycle.

Séries temporelles en linguistique

Auteure: Adam Pawłowski

Nombre de pages: 310

Extraction et Gestion des Connaissances

Auteure: Arnaud Soulet , Sihem Amer-yahia

Nombre de pages: 538

La sélection d'articles publiés dans le présent recueil constitue les actes des 22e Journées Internationales Francophones Extraction et Gestion des Connaissances (EGC 2022) qui se sont déroulées à l'université de Tours du 24 au 28 janvier 2022 sur le campus de Blois. L'objectif de ces journées scientifiques est de rassembler dans un même lieu les chercheurs de disciplines connexes (Bases de Données, Statistiques, Apprentissage, Représentation des Connaissances, Gestion des Connaissances et Intelligence Artificielle) et les qui mettent en oeuvre sur des données réelles des méthodes d'extraction et de gestion des connaissances. Cette conférence est un événement majeur, fédérateur de la communauté francophone en Extraction et Gestion des Connaissances et regroupe des chercheurs de nombreux pays (notamment France, Belgique, Suisse, Canada, Afrique du Nord). Le programme de la conférence comprend aussi des présentations de chercheurs invités reconnus mondialement pour leurs travaux. Les communications rassemblées dans ce volume traduisent à la fois le caractère multidisciplinaire des travaux de recherche présentés, la richesse des applications sous-jacentes ...

Etude des séries temporelles

Auteure: Halima Belarbi , Amar Matari , Mohammed Habi

Nombre de pages: 252

L'etude des series temporelles occupe une place importante dans differents domaines. En hydro-climatologie, elles sont utilisees pour developper des modeles mathematiques afin d'anticiper les evenements hydrologiques, de detecter les tendances et les changements en climatologie et en hydrologie, etc. En effet, avec une large utilisation, l'analyse des series temporelles des donnees hydro-pluviometriques est apparue comme un puissant et efficace outil pour la planification et la gestion des ressources en eau. Dans ce contexte, nous avons essaye dans un premier lieu d'elaborer sur la base d'une recherche bibliographique, un essai de guide pour l'analyse des series temporelles unidimensionnelles de variables hydro-climatologiques. En second lieu, pour mettre en evidence les differentes formes que peut prendre une serie temporelle, quelques methodes et tests statiques ont ete appliquees sur les observations des principales stations pluviometriques et thermometriques de l'Ouest Algerien.L'analyse est basee sur un ensemble d'hypotheses fondamentales qui sont: Les series sont homogenes, stationnaires, a l'abri des tendances, non periodiques, sans persistance... ?

L'économie, une science pour l'homme et la société

Nombre de pages: 524

Cet ouvrage, dédié à Henri Bartoli, s'efforce de poursuivre les perspectives dessinées par son œuvre : une science de l'économie au service de l'Homme, insérée dans la société de son temps et soucieuse de contribuer à la solution de ses difficultés les plus essentielles. Les contributions dont il est constitué témoignent de la diversité des intérêts scientifiques d'Henri Bartoli : l'épistémologie des Sciences économiques et l'histoire de la Pensée économique, l'Economie théorique fondamentale et divers champs de l'Economie appliquée, économie des sytèmes, économie sociale, économie du travail et de l'emploi, économie de la culture. Ces contributions s'efforcent de construire une critique cohérente du " main stream " de la science économique, appuyée sur des critères de scientificité plus conformes à ceux de la Science d'aujourd'hui, intégrant par ailleurs les impératifs éthiques qu'aucune activité humaine ne saurait ignorer. En cette fin du XXe siècle, il paraît urgent que la Science économique retrouve conscience que la procduction et la distribution des richesses sont faites de relations humaines et sociales, complexes et...

Analyse des données

Auteure: Daniel Caumont , Silvester Ivanaj

Nombre de pages: 256

Les données, foisonnantes et de plus en plus facilement accessibles, sont aujourd'hui au coeur de la démarche marketing. Mais comment les trier? Comment les analyser? Comment les utiliser? Cet ouvrage aborde les outils statistiques dans une perspective de prise de décision marketing. Chaque outil est présenté selon sa finalité et ses conditions d'utilisation, à partir d'un exemple concret. De manière pédagogique et progressive, l'ouvrage explique comment bien définir sa problématique, choisir la méthode et les outils adaptés pour récolter les bonnes données, et finalement prendre une décision.

Analyse statistique pour la gestion bancaire et financière

Auteure: Virginie Terraza , Carole Toque

Nombre de pages: 250

Cet ouvrage introduit puis illustre deux (grandes) familles de méthodes statistiques descriptives par des applications dans le domaine de la gestion financière, mises en oeuvre grâce au logiciel R libre et facile d'accès. Ces deux familles de méthodes statistiques sont : - une analyse statistique descriptive, afin de décrire et de représenter par des statistiques des données financières; - des méthodes statistiques de modélisation, afin de décrire au mieux le comportement des variables à partir d’une série d’observations. L’objectif d’une telle description analytique est la recherche d’une modélisation des variables financières dans un but prédictif. Plusieurs séries de tests statistiques viennent compléter l’analyse, afin de minimiser l’erreur de prévision. Les auteurs mettent l’accent sur des applications financières concrètes, dont la source de données principale est Bankscope. Bankscope est une base de données qui renferme des informations détaillées sur les banques du monde entier. En complément du livre, deux tableaux complets sont fournis à partir desquels des extractions sont faites pour illustrer directement le cours, ainsi que...